Correlation Forex Strategy

OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 bolinho 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 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1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.Correlation método de negociação Unido Abr 2009 Status: Membro Posts 2.783 História e Introdução Eu sempre fui interessado na relação entre os diferentes pares de moedas E como eles desenvolvem diferentes padrões em relação uns aos outros. Em setembro de 2010 comecei a trabalhar em uma estratégia que girava em torno do meu conhecimento, experiência e pesquisa de correlações cambiais. Durante os próximos 5 meses, enviei extensos testes para a frente e para trás até que eu criei uma estratégia de trabalho completa em fevereiro de 2011. A estratégia foi testada em uma conta demo nos próximos 3 meses. Os resultados foram muito bons como eu fiz em torno de um retorno de 100 naqueles 3 meses, arriscando cerca de 2 por comércio. Eu usei um bom grau de discrição enquanto testando a estratégia. Isto é como eu consegui alcançar os ganhos super 8211 uma mistura da estratégia de negociação subjacente fundamental e minha própria discrição construída em meu mercado extensivo e experiência comercial. Devido a circunstâncias pessoais e outros interesses comerciais eu abandonei este projeto. Descobri que sou muito mais adequado para negociação discricionária baseada em conceitos de fluxo de pedidos. Assim, a estratégia de negociação essencialmente caiu no caminho até agora. Ao longo dos últimos meses, reviverei a estratégia e decidi adaptá-la a uma estratégia mais mecânica que poderia ser aprendida por comerciantes de experiência variada. A variação de estratégia que produzi desde então baseia-se nos mesmos princípios que a estratégia original, mas agora é completamente mecânica, isto é, não requer discrição. Portanto, a estratégia real, entradas, stop loss e saídas agora são completamente baseados em regras. Claro que sem o elemento discricionário / experiência baseada a estratégia é menos rentável, mas devido à natureza mecânica qualquer um pode agora o comércio e como um comerciante ganha experiência que eles podem do que adicionar elementos discricionários para a estratégia, a fim de aumentar ainda mais os lucros. A versão revisada da estratégia foi submetida a alguns testes básicos de frente, no entanto devido a restrições (porque, como mencionado acima eu próprio agora comércio via métodos discricionários) eu não tenho sido capaz de dedicar o tempo necessário para testar a estratégia de correlação revisada. É por esta razão que eu estou procurando comerciantes que estão dispostos a trabalhar comigo sobre esta estratégia e desenvolver declarações para avaliar o verdadeiro potencial da estratégia. Haverá uma pequena taxa envolvida (50) pelas seguintes razões: 1. Eu só exigem um pequeno grupo de comerciantes dedicados, assim, exigindo uma pequena taxa irá garantir apenas sério dedicado comerciantes aplicar. Cobrar uma taxa também garante que eu tenho a obrigação de dedicar o tempo necessário para o projeto. 2. O projeto envolver-me-á fornecer tempo e assistência significativos ao grupo de comerciantes 8211 assim meus ganhos normais serão reduzidos durante este tempo. Vou aceitar apenas 20 pessoas para este projeto como eu quero manter o grupo para um pequeno número dedicado. No final do projeto (estimado em 3 meses) cada membro do curso é livre para usar a estratégia e a pesquisa extensa como eles desejarem. What8217s para você Se é sério sobre dedicar o tempo necessário para este projeto você pode verificar a descrição básica da estratégia nos postos seguintes e tomar uma decisão melhor se esta estratégia é certa para ou não. Se você estiver interessado e você se inscrever para o projeto, você receberá um PDF da estratégia contendo detalhes completos sobre entrada, saídas e gestão comercial. Assim, o PDF irá fornecer-lhe tudo o que você precisa para começar a negociar a estratégia. Haverá também um grupo Skype onde vou responder perguntas, compartilhar idéias, trocar sinais e avaliar resultados. Este projeto vai durar cerca de 3 meses e eu vou reunir e avaliar os resultados em uma base contínua e, se necessário, a estratégia será ajustada em conformidade. Pense nisso como um projeto onde você estará trabalhando comigo e outros 19 que são experientes comerciantes totalmente comprometidos com interesses comuns. Como com qualquer outra coisa neste negócio há um risco neste esforço e que é que este método pode não funcionar para você e você vai acabar 50 mais pobres após 3 meses. Mas a recompensa é ilimitada como você acabar com uma estratégia mecânica que é provado rentável como teria sido examinado, testado, avaliando e tweaked, se necessário, por indivíduos com mentalidade semelhante. Portanto, depois de 3 meses você terá uma estratégia de negociação rentável em suas mãos com você sendo totalmente treinado para o comércio por apenas 50. What8217s nele para mim Obviamente, há alguma renda, mas não vai mesmo compensar os 3-4 meses Do meu tempo que vou dedicar a este projeto (fora das horas de negociação). Meu principal objetivo é provar que o método é rentável e trabalhar com comerciantes likeminded para garantir a estratégia atinge o seu potencial. Meus interesses são altamente investidos no seu sucesso e vou tentar fazer tudo o que posso para ajudar no desenvolvimento e aperfeiçoamento da estratégia (se necessário) durante o período de 3 meses. O sistema é bastante simples e direto, mas há alguns detalhes menores que exigem que o comerciante para ter uma compreensão de base SR negociação e ter um conceito básico de como diferenciar entre Ranging e Tendências mercados. It8217s não é realmente um grande problema embora, mas eu don8217t quero iniciantes completos pedindo-me para ensiná-los SR e dizer-lhes cada vez se o mercado está em tendências ou variando. Tenho minha própria negociação para cuidar. Assim eu quero garantir que eu estou dedicando o meu tempo para ajudar o grupo para Don8217t aplicar se você é um novato completo. Tudo o que eu preciso é que as pessoas têm pelo menos 6 meses de experiência com os mercados e uma compreensão justa dos conceitos mencionados acima 8211, bem como seriedade sobre como dedicar tempo para avaliar a estratégia e compartilhar os resultados com o grupo Skype. Eu preferiria se você entrar em contato comigo via Skype Amerca779. Se você não usa o Skype, você pode me enviar um PM aqui ou usar este formulário de contato no blog. Jesse Livermore e Correlações, Jesse Livermore também usou correlação para medir a força / fraqueza das ações, comparando-os com seus pares e, importantemente, para o tempo a virada das grandes tendências. Seguirei com alguns exemplos de seu livro nos próximos posts. E há outra coisa a lembrar, e é que um mercado não culmina em uma grande chama de glória. Nem termina com uma súbita reversão de forma. Um mercado pode e deixa frequentemente de ser um mercado de touro muito antes que os preços comecem geralmente a quebrar. O meu longo aviso esperado veio para mim quando notei que, um após o outro, aquelas ações que tinham sido os líderes do mercado reagiram vários pontos do topo e pela primeira vez em muitos meses - não voltou. Sua raça evidentemente foi executado, e que claramente exigiu uma mudança em minhas táticas de negociação. Era bastante simples. Em um mercado de touro a tendência dos preços, é claro, é decididamente e definitivamente para cima. Portanto, sempre que um estoque vai contra a tendência geral que você está justificado em assumir que há algo errado com esse estoque em particular. É suficiente para o comerciante experiente perceber que algo está errado. Ele não deve esperar que a fita se torne palestrante. Seu trabalho é escutá-lo para dizer quotGet outquot e não esperar para que ele apresente um brief legal para aprovação. Como eu disse antes, notei que os estoques que haviam sido os líderes do avanço maravilhoso tinham deixado de avançar. Eles perderam seis ou sete pontos e ficaram lá. Ao mesmo tempo, o resto do mercado continuou a avançar sob novos portadores padrão. Como nada de errado havia se desenvolvido com as próprias empresas, a razão tinha que ser buscada em outro lugar. Aqueles estoques tinham ido com a corrente durante meses. Quando eles deixaram de fazê-lo, embora a maré de touro ainda estava correndo forte, isso significava que para essas ações em particular o mercado de touro estava acabado. Para o resto da lista, a tendência ainda era decididamente ascendente. Não havia necessidade de ficar perplexo em inatividade, pois realmente não havia correntes cruzadas. Eu não vire bearish no mercado então, porque a fita não me disse para fazê-lo. O fim do mercado de touro não tinha chegado, embora estivesse dentro da distância de saudação. Até sua chegada ainda havia dinheiro de touro a ser feito. Sendo assim, eu simplesmente virei baixa sobre os estoques que haviam parado de avançar e como o resto do mercado tinha poder crescente atrás dele, eu comprei e vendi. Os líderes que tinham deixado de liderar vendi. Eu coloquei uma linha curta de cinco mil ações em cada um deles e, em seguida, fui longo dos novos líderes. Os estoques que eu estava aquém do didnt fazer muito, mas minhas ações longas continuaram a subir. Quando finalmente estes por sua vez cessaram de avançar vendi-los e foram curtas cinco mil ações de cada um. Por este tempo eu era mais bearish do que bullish, porque obviamente o dinheiro grande seguinte estava indo ser feito para baixo. Embora eu tivesse certeza de que o mercado de ursos realmente tinha começado antes do mercado de touro realmente ter terminado, eu sabia que o tempo para ser um urso galopante ainda não era. Não havia sentido em ser mais realista do que o rei especialmente em ser tão cedo demais. A fita dizia apenas que os partidos de patrulha do principal exército de ursos haviam fugido. Hora de se preparar. Fiquei comprando e vendendo até depois de cerca de um mês de negociação que eu tinha uma linha curta de sessenta mil ações - cinco mil ações cada uma em uma dúzia de ações diferentes que no início do ano tinham sido os favoritos públicos porque eles tinham sido os líderes Do grande mercado de touro. Não foi uma linha muito pesada, mas não se esqueça que nem foi o mercado definitivamente bearish. Então um dia o mercado inteiro tornou-se completamente fraco e os preços de todas as ações começaram a cair. Quando eu tinha um lucro de pelo menos quatro pontos em cada uma das doze ações que eu estava aquém, eu sabia que eu estava certo. Agora, se você ler o que eu destaquei em negrito fonte e ver os exemplos comerciais de Eursd-Uchf e Eurusd-Gbpusd eu postei anteriormente, você veria A semelhança claramente em ambos os métodos. O ano passado, depois que o movimento geral do touro estava bem encaminhado, notei que um estoque de um determinado grupo não estava indo com o resto do grupo, embora o grupo com essa exceção estava indo com O resto do mercado. Eu era uma quantidade muito longa de Blackwood Motors. Todo mundo sabia que a empresa estava fazendo um negócio muito grande. O preço estava subindo de um a três pontos por dia e o público de telhas estava chegando cada vez mais. Isso naturalmente centrou a atenção no grupo e todos os estoques de motor diferentes começaram a subir. Um deles, no entanto, manteve-se persistentemente e Chester. Ficou atrás dos outros, de modo que não demorou muito para que as pessoas falassem. O baixo preço de Chester e sua apatia foi contrastada com a força e atividade em Blackwood e outros estoques de motor eo público logicamente bastante ouviu os repreendedores e tipsters e wiseacres e começou a comprar Chester sobre a teoria de que ele deve agora mover-se com a Resto do grupo. Em vez de subir nesta compra pública moderada, Chester realmente declínio. Agora, não teria sido um trabalho colocá-lo naquele mercado de touro, considerando que Blackwood, um estoque do mesmo grupo, foi um dos sensacionais líderes do avanço geral e nós estávamos ouvindo nada, mas a maravilhosa melhoria na demanda Para automóveis de todos os tipos e para a produção recorde. Era assim claro que a camarilha interna em Chester não fazia nenhuma das coisas que dentro de cliques invariavelmente faz em um mercado de touro. Para esta falha fazer a coisa usual lá pôde ser duas razões. Talvez os insiders não o puseram acima porque quiseram acumular mais estoque antes de avançar o preço. Mas esta era uma teoria insustentável se você analisou o volume eo caráter da negociação em Chester. A outra razão era que eles não colocá-lo porque eles estavam com medo de ficar estoque, se eles tentaram. Quando os homens que deveriam querer um estoque não o querem, por que eu o quero eu figurei que não importa como próspero outras companhias do automóvel puderam ser, era um cinch para vender Chester curto. As experiências me ensinaram a ter cuidado com a compra de um estoque que se recusasse a seguir o líder do grupo. Eu facilmente estabelecido o fato de que não só não havia nenhuma compra interior, mas que havia realmente dentro de venda. Havia outros avisos sintomáticos contra a compra de Chester, embora tudo o que eu exigia era o seu comportamento de mercado inconsistente. Foi novamente a fita que me deixou fora e foi por isso que eu vendi curto Chester. Um dia, não muito tempo depois, o estoque se abriu. Mais tarde aprendemos oficialmente, como se os insiders tivessem vendido, sabendo muito bem que a condição da empresa não era boa. A razão, como de costume, foi revelada após o intervalo. Mas o aviso veio antes do intervalo. Eu não olho para fora para os intervalos Eu olho para fora para os avisos. Eu não sabia qual era o problema com Chester nem eu siga um palpite. Eu apenas sabia que algo deve estar errado. Quot juntou-se a abril de 2009 Status: Membro 2.783 Posts Outro que está em jogo como você vê dois pares perfeitamente correlacionados. Au continuou indo e fez uma nova baixa, mas Ucad não conseguiu responder por não fazer um novo recorde. Por isso, iria curto ucad para lucrar com este sinal / advertência de fraqueza. Como vamos entrar e há alguma razão para não tomar este comércio onde colocar paradas e como gerenciar o comércio e como iriam sair será detalhado no PDF e discutido ainda mais na sala de chat. . Imagem anexa (clique para ampliar) Outro que está em jogo como você vê dois pares perfeitamente correlacionados. Au continuou indo e fez uma nova baixa, mas Ucad não conseguiu responder por não fazer um novo recorde. Por isso, iria curto ucad para lucrar com este sinal / advertência de fraqueza. Como vamos entrar e há alguma razão para não tomar este comércio onde colocar paradas e como gerenciar o comércio e como iriam sair será detalhado no PDF e discutido ainda mais na sala de chat. . A moeda de comércio desencadeou. . Juntou-se em Jul 2011 Status: Membro 1,308 Posts Interessante ler Nasir, vimos foco no ano passado em uma abordagem semelhante, mas em um TF muito menor, 1M. Em geral, vejo como o preço se aproxima de áreas-chave. Confirmação de picking superior e inferior está ocorrendo observando correlações. Uma grande diferença é que eu não construir em qualquer mecânico triggers quotyetquot. Ainda backtesting resultados, a fim de finetune a estratégia com possíveis gatilhos mecânicos. Minha cesta consiste em EUR / USD, GBP / USD enquanto usa o índice do dólar e USD / CHF como um guia. Poucos exemplos semelhantes podem ser encontrados no meu próprio tópico que foi criado em torno de uma semana atrás. Eu vou me certificar de seguir o seu tópico, boa sorte. Assinei em dezembro de 2011 Status: Membro 32 Posts Nasir, você backtest sua estratégia Vejo que você usa MT4 que é fácil de programar a estratégia e backtest. Você será capaz de fornecer screenshots tester MT4, se possível Juntado 2009 Estado: Membro 2,783 Posts Bem cada comércio é tendência de contra. Mas também depende de como se lê as tendências também. Eu destaquei uma área com um rect em uchf gráfico, vamos supor Uchf dint fez um novo LL e tivemos uma configuração longa. Agora é que um comércio de contador ou uma tendência de comércio Assim, tudo depende da definição de comerciantes das tendências e da situação que estamos dentro P. S há uma configuração em Uchf-Eu em jogo, vamos ver. . O comércio resultou em uma perda. Quando os mercados estão tendendo duro que pode incorrer em algumas perdas, mas se você usar um pouco de discrição você pode evitar alguns sinais como acima. Assim, no começo vamos com regras do método estritamente, mas como ganhamos experiência, podemos começar a incorporar discrição em negociação para obter melhores resultados. . Interessante ler Nasir, vimos foco no ano passado em uma abordagem semelhante, mas em um muito menor TF, 1M. Em geral, vejo como o preço se aproxima de áreas-chave. Confirmação de picking superior e inferior está ocorrendo observando correlações. Uma grande diferença é que eu não construir em qualquer mecânico triggers quotyetquot. Ainda backtesting resultados, a fim de finetune a estratégia com possíveis gatilhos mecânicos. Minha cesta consiste em EUR / USD, GBP / USD enquanto usa o índice do dólar e USD / CHF como um guia. Poucos exemplos semelhantes podem ser encontrados no meu. Obrigado pelo interesse. Vou também dar uma olhada em seu segmento quando chegar o tempo. I havet tentou acessar este método qualquer coisa abaixo 1h. Mas talvez no futuro possamos tentar menor tempo quadros depois que o grupo tem dominado a estratégia e pronto para experimentar com it. Hedge e correlação Estratégia Ingressou Out 2006 Estado: Membro 2,227 Posts Going Home Trading Método Você pode pular as primeiras 99 páginas deste tópico , Como mudamos ao longo do tempo, refinando nossas entradas e saídas, e desenvolvendo um método muito melhor. Comece a ler na página 100 (ou mesmo páginas 95-96 se você quiser algum fundo) que está aqui. Existem 5 passos simples para o novo Going Home Trading Methodquot. Anteriormente conhecido como Método de Cobertura e Correlação. Nós ainda estamos protegendo e correlacionando, apenas que o novo nome nos ajudará a visualizar o que estamos querendo realizar neste sistema de comércio, e modificamos nossas entradas e saídas após um tempo muito longo de praticar. A maioria dos pares que são positivamente correlacionados acima de 75 quotlive abaixo da linha de diferença de 20-25 em nosso indicador que usamos (veja belowthanks para SMJones para desenvolvê-lo). Esta é a sua casa. Às vezes, eles vão viajar um pouco longe de casa (como até 50) e, ocasionalmente, eles vão fazer uma longa viagem (mais de 80). Mas é claro não há lugar como casa, então eles finalmente voltar a menos de 20, onde vivem a maior parte do tempo. Abriremos os comércios quando os pares estiverem ausentes em uma viagem, ajudando-os a voltar para casa, e nós lucraremos no caminho de volta. Existem apenas 5 passos para a negociação com êxito: 1. Vá para mataf / pt / tools / 01-01-correlação e clique em Correlação Forex em Ferramentas e gráficos. Coloque um cheque em todos os pares. 2. Desça até Diário e anote cada par com uma correlação positiva de 75 ou maior (atualmente estou monitorando 25 pares, o que é muito fácil de fazer usando o indicador mencionado abaixo). 3. Abra 5M gráficos em sua plataforma MT4 para todos os pares selecionados nas etapas acima. Coloque o indicador Estocástico Diferentes Pares 1.4b em cada um dos gráficos. 4. Quando uma barra 5M (vela, qualquer) fecha acima de 80 diferencial vender o par que é alto, comprar o par que é baixa. 5. Feche a 50 ou menos, dependendo da sua tolerância ao risco. Este método específico é uma estratégia de curto prazo que você tem dentro e fora rapidamente. 1. Nenhuma carta de monitoramento necessária. Você pode definir o Stochastic Different Pairs 1b para alertá-lo via pop-up no computador, ou e-mail para o seu telefone celular. 2. Built-in stop-loss. Isto significa que desde que nós saímos em 50 nós estamos para fora com um lucro ou uma perda, conseqüentemente nós não necessitamos pôr perdas da parada sobre em nossos comércios. Nós simplesmente fecharemos quando a diferença chega a 50. 3. Built-in tendência / lateral de protecção do mercado em movimento. Quando nada está acontecendo a porcentagem de diferença cai abaixo de 20 e nós não fazemos nada. 4. Numerosas oportunidades para o comércio ao longo do dia. Você pode trocar este método a qualquer hora do dia ou da noite. Não mais primeira hora da sessão apenas, embora certamente há mais atividade durante os tempos de sessão. Este método sem dúvida funcionaria para períodos de tempo mais longos também, e neste segmento você pode se sentir livre para testar diferentes cronogramas, diferentes critérios de entrada / saída, diferente qualquer coisa. Seria bom se você relatasse suas descobertas (mesmo negociando pares negativamente correlacionados, se você tiver uma constituição forte). Existem também EAs desenvolvidos para este método. Dreamliner p. Eu não consigo anexar o indicador que usamos, mas se você começar a ler na página 100 você chegará a ele. É chamado quotStochastic Diferentes Pares 1.4bquot. P. P.S. S. Muito obrigado ao quotRoundrockquot por desenvolver um EA Você sabe alguma coisa sobre como os dois gráficos estão sobrepostos? Quero dizer, ambos os gráficos têm uma escala diferente, e eles devem ser de alguma forma juntos, mas não é óbvio como. (Que valores das escalas são combinados). Eu suspeito que é feito com base em alguns valores médios das partes visíveis dos gráficos. Talvez eu esteja errado, mas se não, isso significa que a posição relativa das duas linhas repintar. Você backtest-lo visualmente, ou em tempo real eu não sei nada sobre como eles são superpostos em tudo. Eu apenas troquei este live desde a semana passada. O backtesting único que eu fiz foi para examiná-lo visualmente e observar as correlações. Estratégias de negociação Compreensão Forex Conceitos de correlação e seu efeito sobre a negociação Conceitos de correlação de Forex e seu efeito sobre a negociação O que é correlação entre pares Quando você está negociando pares de moeda no mercado Forex , Parece não haver fim às forças externas que governam os movimentos de preços. Notícias, política, taxas de juros, direção do mercado e condições econômicas são fatores externos que você precisa considerar. Há, no entanto, uma força interna sempre presente que afeta alguns pares de moedas de que você precisa estar ciente. Essa força é correlação. Correlação é a tendência de certos pares de moedas para mover em conjunto com os outros. Correlação positiva significa que os pares se movem na mesma direção, Correlação Negativa significa que eles se movem em direções opostas. Correlação existe para um monte de razões complexas e porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em seu par de base como outros contêm em seu par de cruz, por exemplo, o EUR / USD eo USD / CHF. Porque a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque o dólar está no lado oposto de cada um desses pares, seus movimentos - em certa medida - se espelharão uns aos outros. Correlação é na verdade o termo estatístico para a medição para o movimento em tandem entre qualquer 2 pares de moedas. Um coeficiente de correlação de 1,0 significa que os pares se movem exatamente em tandem uns com os outros, uma correlação de -1,0 significa que os pares se movem exatamente na direção oposta. Números entre estes extremos mostram a quantidade relativa de correlação entre um conjunto de pares. Um coeficiente de 0,26 significaria que os pares têm uma ligeira correlação positiva um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes uns dos outros. Como podemos usar a correlação na negociação Agora que sabemos que podemos esperar certos níveis de movimento em série entre certos pares, podemos fazer decisões de negociação mais informadas, criando hedges, diversificando o risco em posições lucrativas e evitando posições com pares cuja correlação Faz com que eles naturalmente cancelar uns aos outros para fora. Vamos olhar para um método de diversificação de risco usando correlação de par de moedas. Situação 1 Vamos supor que você acredita que o USD está definido para rally. O movimento óbvio seria ir curto no par de EUR / USD, mas fazer assim coloca seu resultado diretamente no movimento de um par. Se você quisesse diversificar seu risco você poderia encontrar um par que tivesse uma correlação positiva com EUR / USD e dividir suas compras entre os 2 pares. O AUD / USD tem uma correlação muito alta - mas não perfeita - com o EUR / USD. Você pode querer dividir sua posição entre o EUR / USD eo AUD / USD (que tem uma correlação positiva de cerca de .71). A correlação positiva entre os pares permite que você lucrar com o movimento do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos dois pares. Situação 2 Compreender a correlação permite que você evite tomar posições que (devido à alta correlação negativa) tenderão a se cancelar mutuamente. Os pares EUR / USD e USD / CHF que mencionamos anteriormente são um bom exemplo. Os pares têm um coeficiente de correlação histórico de cerca de -90 significando que eles quase sempre se movem em direções opostas. Sabendo disso, um comerciante não iria longo em ambos os pares, ao mesmo tempo, porque o movimento de um par irá cancelar o movimento do outro. Estratégia de Negociação plausível Uma estratégia de negociação plausível seria o comércio de 2 pares de moedas com base em suas correlações de reversão para a média. Você pode acompanhar a correlação de 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar um comércio na direção que irá snap a correlação de volta para a média. Por exemplo, se o EUR / USD e o USD / CHF tiverem uma correlação de -9 eo EUR / USD vai em um rali enorme, enquanto o USD / CHF não cai tão rápido que você pode ir curto EUR / USD e ir curto USD / CHF e olhar para a correlação de saltar de volta para a média como resultado de EUR / USD caindo do USD / CHF caindo, a fim de reverter a correlação com a média histórica. Naturalmente tenha em mente que a correlação não é estagnada e não há garantia de que ele sempre reverterá. Correlação pode mudar As relações de correlação dos pares não são estáticas. Mudanças nas condições econômicas, taxas de juros ou políticas governamentais podem fazer com que os pares de moeda mudem ao longo do tempo. Apenas porque os preços se movem fluida assim que faz a correlação. Conclusão A correlação de pares de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex. Sabendo que ele existe (e mudanças) dá ao comerciante uma ferramenta poderosa para usar com muitos sistemas de negociação ou para implementar em um sistema autônomo. Como o comércio de uma estratégia de correlação Por: Embora as correlações lhe dirá que um movimento está prestes a ocorrer, a correlação Sozinho doesnt dizer-lhe que par está se movendo ou a direção que ele estará se movendo polegadas Em outras palavras, você sabe que você precisa para colocar em um comércio, mas você não sabe qual par para o comércio ou se você precisa comprar ou vender curto. Esta enorme limitação no comércio de correlação tem sufocado comerciantes por anos, razão pela qual poucos comerciantes usam correlações apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de comerciantes que fazem comércio com correlações, a maioria apenas usá-lo como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já rentável. Eu decidi levá-lo ainda mais e tornou a minha estratégia de negociação principal. Como um comerciante em tempo integral, pesquisador e desenvolvedor de sistemas, eu sei que identificar volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de testes e um monte de tentativa e erro. Demorou a maior parte de 12 meses, mas eventualmente, eu pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar em negociações de correlação. Quando a poeira se instalou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Heres um que fez. A estratégia se chama Follow the Leader, e embora seja uma das mais simples das oito estratégias que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Follow the Leader, como todos os negócios de correlação, espera até que dois pares correlacionados saem do whack e, em seguida, rapidamente capitaliza a oportunidade de couro cabeludo alguns pips rápidos para fora do mercado. Heres como trabalha: Para este sistema, eu gosto de negociar o EUR / USD junto com o GBP / USD. Estes pares estão positivamente correlacionados, assim como esperado, eles estão mais ou menos em movimento paralelos uns aos outros (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estavam negociando com correlação, não eram apenas olhando para direção, também estavam olhando para a gama. Faixa é, naturalmente, a diferença entre o alto eo baixo preços durante um determinado período de tempo. Sabemos, por exemplo, que o GBP / USD tem normalmente uma gama muito maior do que o EUR / USD. Em outras palavras, enquanto esses pares correlacionados geralmente se moverão na mesma direção, o GBP / USD deverá ter vales menores e picos maiores que o EUR / USD. Assim, quando vemos que a faixa do GBP / USD está ficando para trás a faixa do EUR / USD para uma barra (ver gráfico), temos uma configuração de comércio potencial. Uma vez que o intervalo de atraso é 20 pips ou maior, tomamos o comércio com a expectativa de que o GBP / USD vai compensar a diferença e ultrapassar a faixa do EUR / USD dentro de alguns bares. Eu sei que este é um comércio de probabilidade extremamente alta porque a Lei Fundamental dita que os pares devem permanecer em correlação, então, portanto, sabemos que eles acabarão por recuar. É uma estratégia que tem sido apoiada por fundamentos de mercado e testes por anos, e eu também achei que fosse uma das estratégias intraday mais precisas (e rentável) Ive já negociado. OK, vamos verificar o gráfico como mencionado acima: Clique para ampliar Agora, o intervalo do GBP / USD está ficando para trás o EUR / USD por oito pips. Isso é o suficiente de um lag para tomar conhecimento, mas não é o suficiente para tomar o comércio ainda. Eu gosto de ver pelo menos um 20-pip lag antes de eu tomar o comércio, por isso vou vê-lo para outro bar e ver o que acontece. MAIS: Continue lendo na Página 2 Post a Comment Próximas Conferências Fale Conosco